O artigo teve como objetivo enumerar resumidamente as etapas de implantação de uma metodologia de cálculo do risco de mercado às aplicações financeiras do Fundo Naval, como parte do processo de incorporação da gestão baseada no risco às estratégias financeiras formuladas para o Fundo. Os resultados das etapas apontaram para a utilização da metodologia Value at Risk (VaR), por intermédio da simulação histórica com pesos fixos.
The article aims to briefly enumerate the implementation stages of a market risk calculation methodology to financial investments of the Naval Fund, as part of the process of incorporation of management based on risk financial strategies formulated for the Fund. The results of the steps pointed to the use of the methodology Value at Risk (VaR), through historical simulation with fixed weights.
