Previsão Não-linear de Retornos na BOVESPA: Volume Negociado em um Modelo Auto-Regressivo de Transição Suave

RAC - Revista de Administração Contemporânea

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ISSN: 19827849
Editor Chefe: Marcelo de Souza Bispo
Início Publicação: 31/12/1996
Periodicidade: Bimestral
Área de Estudo: Administração

Previsão Não-linear de Retornos na BOVESPA: Volume Negociado em um Modelo Auto-Regressivo de Transição Suave

Ano: 2010 | Volume: 14 | Número: 1
Autores: Robert Aldo Iquiapaza, Aureliano Angel Bressan, Hudson Fernandes Amaral
Autor Correspondente: Robert Aldo Iquiapaza | raic@face.ufmg.br

Palavras-chave: previsão de retornos, modelos não lineares, ibovespa, volume negociado

Resumos Cadastrados

Resumo Português:

Neste artigo, avalia-se a capacidade preditiva de um modelo auto-regressivo de transição logística s



Resumo Inglês:

In this study, the predictive power of a logistic smooth transition auto regression model (LSTAR) in